211service.com
Ātrāks par zibspuldzi
2010. gada 6. maijā akciju cenas Amerikas Savienotajās Valstīs sarāvās uz leju un augšup neticamā ātrumā. Apmēram piecu minūšu laikā Dow Jones Industrial Average noslīdēja par aptuveni 600 punktiem, lai atgūtu lielāko daļu no tiem nedaudz vēlāk pēcpusdienā. Federālie regulatori vēlāk noteica ka šo zibens avāriju izraisīja un pēc tam pastiprināja automatizēti pasūtījumi, ko veica ieguldījumu fondi un citi ātrdarbīgi tirgotāji. Fondu biržām bija jāatceļ milzīgs skaits kļūdainu darījumu, kas tika veikti avārijas laikā.
No datiem un dolāriem: Ēriks Pričets, Bostonas augstfrekvences tirdzniecības uzņēmuma PhaseCapital izpilddirektors, saka, ka reāllaika datu analīze pasargāja viņa uzņēmumu no dārgām kļūdām pagājušā gada avārijas laikā.
Pat pirms analītiķi sāka saprast, kas ir nogājis greizi, daži uzņēmumi spēja izvairīties no strīdiem, izmantojot reāllaika datu analīzi. Piemēram, augstfrekvences tirdzniecības uzņēmums PhaseCapital, kas atrodas Bostonā, neveica kļūdainus darījumus — tas ir sasniegums, kas ir saistīts ar sarežģītās notikumu apstrādes programmatūras StreamBase izmantošanu.
Tirgus dati nāk no dažādiem avotiem, piemēram, Ņujorkas biržas, Nasdaq un Reuters, un dažkārt var būt neuzticami, skaidro PhaseCapital elektroniskās tirdzniecības direktors Korvins Ju. Piemēram, plūsmas var samazināties, pēdiņas var būt nepareizi formatētas vai atspoguļot nereāli lielas izmaiņas. Lai uzņēmumi dažu sekunžu laikā varētu tirgoties ar šādiem netīriem datiem, informācija ir jāapstrādā, jo īpaši rūpīgi jāpārbauda, vai nav iespējamas kļūdas, pirms tā tiek izmantota jebkādu tirdzniecības darbību veikšanai. Viņš saka, ka tas ir ārkārtīgi trausls, pat ja nenotiek nekādas krīzes.
Lai apstrādātu šo informāciju, PhaseCapital izmanto StreamBase, kas ir izstrādāta, lai pieņemtu lielu daudzumu strauji mainīgu ievades datu un ļautu organizācijām to ātri izmantot ieskatos, kas tām nepieciešami lēmumu pieņemšanai.
Tipisks veids, kā rīkoties ar lielajiem datiem, ir datu bāzes. Tomēr viņi neprot apstrādāt datus reāllaikā; lietotājiem ir jāgaida, līdz ir uzkrāta visa datu kopa. Tomēr StreamBase var apstrādāt datu straumi, tiklīdz tā tiek saņemta, analizēt to, pieņemt lēmumus par to un veikt tādas darbības kā akciju tirdzniecība vai tendences atzīmēšana. Pastāv vesela problēmu klase, kas attiecas uz reāllaika datu analīzi un reāllaika datu apstrādi, saka Richard Tibbetts, StreamBase Systems dibinātājs un CTO.
Uzņēmums klientiem piedāvā savu platformu, taču, kas ir tikpat svarīgi, tas nodrošina viņiem lietojumprogrammu saskarnes, kas ļauj viņiem viegli izstrādāt savu programmatūru. Tas ļauj PhaseCapital (kas neatklās, cik tas maksā par StreamBase platformu) izmantot savus algoritmus datu tīrīšanai un darījumu veikšanai.
Parasti PhaseCapital sekundē apstrādā 30 000 līdz 40 000 atzīmju vai tirgus datu gabalu. Uzliesmojuma avārijas laikā šis skaitlis pieauga līdz vairāk nekā 289 000 ērču sekundē, un liela daļa no tiem atspoguļo akciju mežonīgu svārstību. Ju saka, ka daudzi skrubji sākās un saprata, ka šiem datiem nav jēgas. Piemēram, daži lieli valsts uzņēmumi, piemēram, Accenture, zibens avārijas laikā tirgojās par mazāk nekā USD 1. PhaseCapital turpināja tirdzniecību, bet filtrēja datus, kas šķita aizdomīgi. Tā kā tas nedarbojās, pamatojoties uz šiem datiem, tas tika pasargāts no kļūdainiem darījumiem.
Lai gan daudzi darījumi vēlāk tika atcelti, PhaseCapital izpilddirektors Ēriks Pričets saka, ka ir vairāki galvenie iemesli, kāpēc bija svarīgi no tiem izvairīties. Pirmkārt, viņš saka, ka nekad nav skaidrs, kādus kritērijus regulatori izmantos, lai atceltu darījumus, tāpēc viņš nevēlētos paļauties uz šo mehānismu. Vēl svarīgāk, viņš saka, ka kļūdaini darījumi negatīvi ietekmē uzņēmuma uzvedību atlikušajā dienas daļā. Piemēram, ja šķiet, ka tirdzniecība ir bijusi rentabla, algoritmi var noteikt, ka uzņēmums var atļauties veikt riskantākas darbības nekā citādi. Pritchett saka: nezināt, kur jūs patiesībā atrodaties ar savu grāmatu, un jūsu risks ir visbīstamākā lieta, kas var notikt ar tirdzniecības uzņēmumu.
Piemērs parāda, ka anomālijas tirgos rada gan riskus, gan iespējas, saka Ādams gods , kurš koncentrējas uz finanšu pakalpojumu tehnoloģiju kā institucionālās vērtspapīru prakses pētniecības direktors Aite grupa . Un tirdzniecībā iesaistīto datu apjoms tikai pieaugs, viņš atzīmē.
Ikreiz, kad uzņēmums vēlas analizēt vairāk datu, parasti par to ir jāmaksā — papildu apstrāde samazina ātrumu, kādā uzņēmums var rīkoties. StreamBase ir bijis spēcīgs rīks PhaseCapital acīs, jo tas ir strukturēts tā, lai jaunus datus varētu filtrēt, neradot ievērojamus veiktspējas trāpījumus, saka Yu. Viņš saka, ka šīs spēles viltība ir būt ātram un gudram.