211service.com
Econofiziķis prognozē negodīgus finanšu viļņus
1995. gada Jaungada dienā viens milzu vilnis skāra Draupnera naftas platformu Ziemeļjūrā pie Norvēģijas krastiem. Nejauši platforma bija aprīkota ar lāzera mērierīci, kas fiksēja viļņu augstumu tiem garāmejot. Šis bija līdz šim nepieredzēti 25,6 metri, kas ir aptuveni septiņu stāvu biroja korpusa lielums. Draupnera notikums beidzot apstiprināja negodīgu viļņu esamību, kas iepriekš bija zināmi tikai zinātnei, izmantojot anekdotiskus pierādījumus par dažiem, kas tos bija redzējuši un izdzīvojuši.
Interesanti, ka negodīgu viļņu esamību vairāk nekā desmit gadus iepriekš matemātiski paredzēja Hovels Peregrīns no Bristoles universitātes Apvienotajā Karalistē. Teorētiskajai prognozei un novērojuma apstiprinājumam vajadzēja radīt acīmredzamu jautājumu: vai negodīgiem viļņiem nevajadzētu rasties arī citās viļņiem līdzīgās sistēmās?
Un tomēr tikai 2007. gadā optiskajā šķiedrā tika novēroti pirmie negodīgie viļņi. Kopš tā laika lietas ir strauji virzījušās. Šajā emuārā nesen tika apspriests pirmais negodīgo mikroviļņu mērījums, un šī gada sākumā cita grupa paredzēja negodīgu vielu viļņu esamību, izmantojot skaitliskas simulācijas.
Bet kā ar abstraktākām sistēmām? Šodien Zhenya Yan no Sistēmu zinātnes institūta Pekinā saka, ka negodīgi viļņi var rasties arī finanšu sistēmās un jo īpaši akciju tirgos. Tradicionāli ekonomiķi ir modelējuši akciju cenu noteikšanu, izmantojot Black-Scholes ekonomisko modeli, kurā cenas mainās stohastiski, piemēram, daļiņu kustība Brauna kustības rezultātā.
Pētnieki jau sen ir zinājuši, ka Black-Scholes modelis nevar ņemt vērā novēroto reālā tirgus nepastāvību, taču tam nebija alternatīvas, pie kā vērsties. Tomēr šī mēneša sākumā Vladimirs Ivančevičs no Aizsardzības zinātnes un tehnoloģiju organizācijas Austrālijā ierosināja a nelineāro viļņu modelis kā alternatīva Black-Scholes .
Ivančeviča opciju cenu noteikšanas modelis noteiktos apstākļos tuvinās Black Scholes modelim, taču pieļauj arī daudz dažādu citu uzvedību un tādējādi var labāk raksturot reālos tirgus. Liela daļa šīs uzvedības vēl nav izpētīta.
Ievadiet Janu, kurš šodien norāda, ka viens nelineāras viļņu sistēmas risinājums ir negodīgs vilnis, kas ir daudz lielāka mēroga notikums, nekā to varētu sagaidīt ar jebkuru standarta analīzes metodi.
Tas ir interesanti. Netrūkst anekdotisku pierādījumu par finanšu negodīgu viļņu pastāvēšanu. Paskatieties uz Āzijas finanšu krīzi 1997. gadā vai pašreizējo globālo finanšu krīzi. Taču ekonomiķi vēlēsies vairāk, lai apstiprinātu, ka finanšu negodīgie viļņi patiešām pastāv.
Iespējams, ka viņiem tagad ir vajadzīgs Draupner naftas platformas finansiālais ekvivalents, kas mēra apkārtējo viļņu augstumu un gaida, kad trāpīs lielais.
Atsauce: arxiv.org/abs/0911.4259 : Finanšu negodīgie viļņi