Finanšu avāriju prognozēšana: sākas galīgais eksperiments

Vai tiešām ir iespējams paredzēt finanšu burbuļu beigas? Didjē Sornete no Šveices Federālā Tehnoloģiju institūta Cīrihē tā domā un ir izveidojusi Finanšu krīzes observatoriju ETH, lai izpētītu šo ideju.

Mēs jau iepriekš esam apskatījuši viņa neparastās prognozes. Šā gada sākumā viņš Šanhajas saliktajā indeksā identificēja burbuli un par lielu pārsteigumu šim emuāram prognozēja tā beigas ar ievērojamu precizitāti.

Taču, kā norādīja daudzi cilvēki, šāda veida prognožu problēma ir tā, ka ir grūti interpretēt rezultātus. Vai tas tiešām atbalsta Sornetas hipotēzi, ka avārijas ir paredzamas? Kā mēs zinām, ka viņš šādas prognozes neizsaka regulāri un publicē tikai tās, kas piepildās? Vai varbūt viņš tos maina, tuvojoties izpildes datumam, lai tie vienmēr būtu pareizi (kā to dara sinoptiķi). Ir pat iespējams, ka viņa prognozes ietekmē tirgus: iespējams, tās izraisa avārijas.

Pats Sornette pārāk labi apzinās šīs problēmas un tāpēc ir izstrādājis eksperimentu, lai pareizi pārbaudītu divas hipotēzes. Pirmā hipotēze ir tāda, ka finanšu (un citus) burbuļus var diagnosticēt reāllaikā, pirms tie beidzas. Un otrs ir tas, ka finanšu (un citu) burbuļu pārtraukšanu var iekavās, izmantojot varbūtības prognozes, ar ticamību, kas ir labāka nekā iespēja.

Eksperiments — viņš to sauc par finanšu burbuļa eksperimentu — sastāv no Sorneta un viņa komandas, kas uzrauga pasaules tirgus un nāk klajā ar prognozēm par gaidāmo burbuļu izbeigšanos, kā viņi ir darījuši pēdējos gados. Taču tā vietā, lai publicētu šīs prognozes, Sornette plāno tās aizzīmogot elektroniskā aploksnē, ko glabā uzticama trešā puse, šajā gadījumā fizikas arXiv.

ArXiv uzliek katras prognozes laika zīmogus, lai nerastos strīdi par to, kad tas tika veikts, un nodrošina, ka to nevar mainīt.

Ik pēc sešiem mēnešiem Sornete saka, ka atvērs aploksnes un publicēs savas prognozes, lai ikviens varētu redzēt, cik viņam ir izdevies.

Tas ir drosmīgs solis uz priekšu, taču viņam ir maz izvēles, ja viņa idejas tiks plaši pieņemtas.

Vispirms viņš ir sagatavojis trīs prognozes, kuras viņš ievietojis arXiv. 2010. gada 1. maijā viņš tos atslēgs, un mēs gaidīsim.

Aizraujošas lietas.

Atsauce: arxiv.org/abs/0911.0454 : Finanšu burbuļa eksperiments: uzlabota diagnostika un burbuļu pārtraukšanas prognozes

paslēpties