211service.com
Twitter noskaņojums prognozē akciju tirgu
Netrūkst cilvēku, kuri apgalvo, ka zina, kā paredzēt, vai akciju tirgus konkrētajā dienā ies augšup vai lejup. Taču ir tikai daži, kas to var izdarīt vienmēr labāk nekā monētas mešana.
Daudziem ekonomistiem to ir viegli izskaidrot. Tradicionālā ekonomikas teorija uzskata, ka cenu kustībai ideālā tirgū ir jānotiek nejauši, un to nevajadzētu prognozēt ar precizitāti, kas lielāka par 50 procentiem.
Tomēr šajā ekonomiskajā ziedē ir muša. Daudzi pētījumi liecina, ka akciju tirgus cenas nav nejaušas, un tas nozīmē, ka tām ir jābūt prognozējamām. Jautājums ir, kā to darīt konsekventi.
Šodien Johans Bollens no Indiānas universitātes un pāris draugi saka, ka ir atraduši tieši šādu prognozētāju, kas ir aprakts šķietami bezprātīgajā vārdu plūsmā, kas izplūst no Twitterverse.
Jau kādu laiku pētnieki ir mēģinājuši iegūt noderīgu informāciju no šīs ugunsdzēsības šļūtenes. Viena no idejām ir tāda, ka domu straume atspoguļo cilvēces garīgo stāvokli jebkurā brīdī. Dažādas grupas ir izstrādājušas algoritmus šīs datu plūsmas analīzei, cerot izmantot to dažādu cilvēku stāvokļu temperatūras noteikšanai.
Viens algoritms, ko sauc par Google noskaņojuma stāvokļu profilu (GPOMS), reģistrē sešu stāvokļu līmeni: laime, laipnība, modrība, pārliecība, vitalitāte un mierīgums.
Bollens un citi uzdod jautājumu, vai kāds no šiem stāvokļiem korelē ar akciju tirgus cenām. Galu galā, viņi saka, nav pilnīgi skaidrs, ka akciju tirgus cenu kāpumu un kritumu ietekmē sabiedrības noskaņojums.
Tātad šie puiši no 2008. gada marta līdz decembrim saņēma 9,7 miljonus tvītu, ko publicēja 2,7 miljoni tvītotāju, un meklēja korelācijas starp GPOMS indeksiem un to, vai Dow Jones Industrial Average katru dienu pieauga vai kritās.
Viņu ārkārtējais secinājums ir tāds, ka patiešām pastāv korelācija starp Dow Jones Industrial Average un vienu no GPOMS indeksiem - mierīgumu.
Faktiski mierīguma indekss, šķiet, ir labs prognozes par to, vai Dow Jones Industrial Average palielinās vai samazinās 2–6 dienas vēlāk. Mēs atrodam 87,6% precizitāti, prognozējot Dow Jones Industrial Average slēgšanas vērtību ikdienas augšup un lejupvērstās izmaiņas, saka Bollens un citi.
Tas ir neticams rezultāts — ka Twitter noskaņojums var paredzēt akciju tirgu, taču šķiet, ka skaitļi norāda uz to.
Vai tiešām mierīguma indekss ir korelēts ar akciju tirgu? Var būt. Aprīlī mēs apskatījām dažus darbus, kas parāda, kā tvītus par filmām var izmantot, lai prognozētu kases ieņēmumus.
Bet ir vismaz divi pamatoti iemesli aizdomām, ka šis rezultāts var nebūt viss, kas šķiet. Pirmais ir ticama mehānisma trūkums: kā Twitter noskaņojums, ko mēra ar mierīguma indeksu, faktiski varēja ietekmēt Dow Jones Industrial Average līdz sešām dienām? Neviens nezin.
Otrais ir tas, ka Twitter plūsmas, ko izmantoja Bollens un citi, bija ne tikai no ASV, bet arī no visas pasaules. Lai gan tas, iespējams, ir taisnīgs pieņēmums, ka liela daļa šo tweeters atradās ASV 2008. gadā, nav iespējams zināt, kāda daļa bija. Ņemot vērā šo aprēķinu, tweeters Timbuktu kaut kādā veidā palīdz prognozēt Dow Jones Industrial Average.
Jebkurā gadījumā šis darbs noteikti piesaistīs interesi. Un, ņemot vērā nominālvērtību, tas varētu būt ļoti ietekmīgs. Ja mierīgumam ir reāla paredzamā vērtība akciju tirgū, mēs redzēsim intereses pieaugumu par finanšu Twitter analīzi. Un Bollenam un citiem drīzumā vajadzētu kļūt par ārkārtīgi bagātiem indivīdiem.
Atsauce: arxiv.org/abs/1010.3003 : Twitter noskaņojums prognozē akciju tirgu